
设置函数配资优秀配资门户
一、set_fixed_slippage-设置固定滑点
使用场景:该函数仅在回测模块可用
接口说明:该函数用于设置固定滑点,滑点在真实交易中是不可避免的,因此回测中设置合理的滑点有利于让回测逼近真实场景。
注意事项:
1.滑点如果不足交易品种的最小价差,将不会生效。举例:沪深300期指IF的最小差价是0.2,如果固定滑点设置为0.3,单边为0.15,不足0.2,滑点设置无效。
展开剩余72%参数:fixedslippage:固定滑点,委托价格与最后的成交价格的价差设置,这个价差是一个固定的值(比如0.02元,撮合成交时委托价格±0.01元)。最终的成交价格=委托价格±float(fixedslippage)/2。返回:None
示例
二、set_slippage-设置滑点
使用场景:该函数仅在回测模块可用
接口说明:该函数用于设置滑点比例,滑点在真实交易场景是不可避免的,因此回测中设置合理的滑点有利于让回测逼近真实场景。
注意事项:无
参数:slippage:滑点比例,委托价格与最后成交价格的价差设置,这个价差是当时价格的一个百分比(比如设置0.002时,撮合成交时委托价格±当前周期价格*0.001)。最终成交价格=委托价格±委托价格*float(slippage)/2。
返回:None
示例
三、set_volume_ratio-设置成交比例
使用场景:该函数仅在回测模块可用
接口说明:该函数用于设置回测中单笔委托的成交比例,使得盘口流动性方面的设置尽量逼近真实交易场景。
注意事项:
1.假如委托下单数量大于成交比例计算后的数量,系统会按成交比例计算后的数量撮合,差额部分委托数量不会继续挂单。
参数:volume_ratio:设置成交比例,默认0.25,即指本周期最大成交数量为本周期市场可成交总量的四分之一(float)返回:None
示例
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